تطوير نظام التداول

تطوير نظام التداول / استراتيجية Q. كيف تحصل على أفكار لتطوير النظام الخاص بك / الاستراتيجية؟ أنا لا نطلب الأفكار، ولكن لمجرد "الأفكار عن كيفية الحصول على فكرة". كيف خطرت النظام الخاص بك. على سبيل المثال: هل قرأت الكثير من الكتب، والقضاء على الكثير من الأفكار السيئة قبل أن تأتي بشيء قابلة للحياة، أو هل حلمت عن ذلك؟ A: إدارة مخاطر المؤسسات. أفضل الأفكار التجارية تنطوي عادة على الاعتراف أنواع معينة من أنماط متكررة في البيانات الأساسية والتي تميل إلى أن تكون قابلة للتنبؤ في أنها ترتبط بشكل وثيق مع وجه الخصوص دخيلة، أو الأحداث الداخلية في بعض الأحيان. إذا كان يمكنك العثور شراء / بيع الإشارات مع مكافأة يمكن الاعتماد عليها بشكل معقول لنسب المخاطرة 3: 1 أو أعلى وتحقق نجاحا باستمرار على مدى شهور عديدة، قد يكون على شيء. ومع ذلك، حذر من أن يكون ذلك في كثير من الأحيان أنماط يبدو موثوقة يتبدد كل وقت قريب جدا عندما اتضح أن هناك تغيير جوهري يؤثر على بعض المتغير الأساسي. وخير مثال لهذه الأخيرة من تأثير على مكونات مؤشر فاينانشال تايمز التغيرات في توزيع الأصول، حيث تحولت صناديق التقاعد من الأسهم إلى السندات الحكومية قبل بضع سنوات. معرفة ما هي معروفة لتكون "العوامل الفنية"، كما فهم بعض هذه كثيرا ما يمكن أن يعزز العائدات في الطريق رهان واحد الموضة لفترات قصيرة من الزمن. وخير مثال أن يكون "جدار المال" الحالات التي يكون فيها من المعروف أن الأموال الإضافية قادم إلى الأسواق من مكان ما، والتي سوف يكون في استقبال بسبب ارتفاع أسعار الطلب من صناع السوق. ذات مرة أظهرت أسواق الأسهم أنماط تشمل ترتفع حوالي نهاية / بداية الشهر، تليها نوبات غريبة من وقت لاحق من الشهر الجديد لجني الارباح. قراءة واحدة أو كتابين عن أنظمة التداول، للحصول على أفكار في التعامل مع المعلومات، وقراءة كيف ساعدت نظرية الفوضى مع تفسير بعض البيانات المستعصية في مجالات الاستثمار. وتقديرا من آثار ارتفاع معدل التذبذب هو من أهمية قصوى في الأسواق اليوم أيضا - سوف تتعلم أيضا الكثير من الأخطاء التداول الخاصة بك. على الرغم من تقلبات الأسواق لا يزال يتجه نحو 40٪ من الوقت وعندما تفعل ذلك في كثير من الأحيان تندلع في لاتجاهات كبيرة. بوصفها جانبا كان هناك تجربة علم النفس جيدة حيث أعطى المراهنون 5 بت من المعلومات عن الخيول (انتصارات السابقة، الوزن عائق، تجربة الفارس الخ) وطلبت منهم 2 أسئلة 1) الذي حصان سيفوز و2) مدى ثقة أنهم اختاروها سيكون الحصان الفوز. وبعد ذلك تكرار التجربة ولكن أعطى المراهنون 20 بت من المعلومات ومن ثم طلب منهم نفس سؤالين. عندما قارنوا النتائج التي وجدت أن المراهنون تتمتع بنفس القوة التنبؤية التي الحصان سيفوز عند استخدام إما 5 أو 20 بت من المعلومات، ولكن عندما كان 20 بت من المعلومات التي كانت 10 مرات أكثر ثقة أنها سوف اختيار الجواد الفائز من إذا كانت لديهم 5 فقط. والمعنوية هي، أيا كان النظام الذي تقرر نظام بسيط هو جيدة مثل مسألة معقدة. شخصيا أعتقد أن وجود نظام جيد لإدارة الأموال والتمسك وقف الخسائر المحددة مسبقا لهو أفضل وسيلة للحفاظ على الخروج من ورطة. وختاما فإننا نعرف أبدا مقدما عند فترات فقدان أو فترات الفوز سيكون (إذا فعلنا سيكون التداول يكون من السهل للغاية والجميع يفعل ذلك كما كنا فقط تتاجر فترات الفوز ووقف التداول خلال فترات فقدان) وهذا هو السبب نحن فقط اتبع نظام التداول لدينا. تلك ناجحة في التداول هي تلك التي تقبل ستكون هناك خسائر وكذلك المكاسب، والذين ينظرون إلى الصورة الشاملة. عليك أن تتحلى بالصبر وتقبل الخسائر، والانتظار للفائزين كبيرة حقا، لأنه عندما نفوز، نفوز كبيرة. ملاحظة: للحصول على كل نظام / طريقة هناك سوف يكون الفوز فترات، ويفقد فترات، وأمثلة وأمثلة سيئة جيدة. لمعرفة ما إذا كان النظام يعمل أم لا كنت قد حصلت على تنفيذ الصفقات كافية منه لمعرفة ما إذا كان لها صوت ثابت أم لا. المنظمة البحرية الدولية واحدة من أهم العوامل للنظر هو أنه إذا كان يذهب التجارة خاطئة عليك أن تعرف أين أنت ذاهب للخروج (هذا هو أكثر أهمية بكثير من الدخول). هناك عبارة تسمى "اختيار نيكلس أمام المحدلة". إذا كان لديك المتوقع إيجابي، يمكنك أن تتوقع أن تحقق أرباحا على مدى متوسط ​​من الصفقات الخاصة بك. سلبية هو عكس ذلك - سوف ينتهي بك الأمر مع خسارة. إدارة المخاطر ضيقة هي واحدة من مفاتيح لذلك. التوقع الإيجابي = (احتمال فوز * متوسط ​​وين) - (احتمال فقدان * متوسط ​​الخسارة) Q. يجب عليك شراء أو استخدام نظام التداول؟ A: نظام التداول (يشار إليها أحيانا باسم نظام تجاري الميكانيكية) هو استخدام مجموعة بوضوح وبدقة معايير للمتاجرة الأصول المالية التي ينبغي أن تشمل نقاط الدخول والخروج. هذه نقاط الدخول والخروج يمكن أن تعتمد على مختلف الاجهزة الفنية أو المؤشرات وكذلك رسم أنماط وحجم التداول، الفائدة المفتوحة وحتى في بعض الأحيان الأساسيات. متاحة للشراء دون وصفة طبية، الكثير من أنظمة التداول في حين وضعت العديد من الآخرين عن طريق التجار سوق الأسهم للاستخدام الشخصي الخاص بهم. تدار معظم أنظمة التداول المتاحة اليوم على أجهزة الكمبيوتر بسبب تعقيدها لأن هذه الأنظمة يمكن أن يكون العديد من المعلمات متغير مختلفة؛ نظام آخر ولكن بسيط جدا ويمكن أن تقوم على أساس المتوسط ​​المتحرك طريقة انتقال بسيط هو أن يطلق إشارات البيع والشراء في كل تقاطع متوسط ​​متحرك. مزايا استخدام نظام التداول: -> A الميزة الرئيسية هي أنها تأخذ العواطف البشرية من التداول. -> أنظمة التداول ويمكن أيضا أن يكون backtested عن طريق تغذية البرنامج سنوات عديدة من البيانات التاريخية الماضية. وهذا سوف يسمح التعديلات على النظام التجاري إلى أن يتم ذلك لتحسين النظام كذلك على أساس الأسعار التاريخية (هذه هي نتائج تجارية مشهورة 'افتراضية'). مساوئ استخدام نظام التداول: -> المبالغ المسحوبة. عدد تكرار الخاسرين يمكن أن يكون مدمرا لتاجر النظام مع حساب تجاري صغير (أذكر إذا كنت تبدأ مع 100،000 $ وتفقد 50٪ من هذا ينتهي بك الأمر مع 50،000 $ ولكن بعد ذلك تحتاج إلى إجراء 100٪ أن نعود إلى نقطة التعادل). -> الضجيج. افتراضي الخلفي الاختبار هو نظرية ونظام المسوقين ينسوا بسهولة أن أقول لكم عن الحد الأقصى السحب المحتملة. -> والحقيقة أن الأنظمة إزالة المشاعر من المعادلة التجارية يمكن أن يكون العيب في حد ذاته كما أنه يزيل قيمة 'الحدس تاجر "و" التجربة "التي يمكن أن تكون قيمة للغاية في ظروف معينة (الدماغ البشري هو أكثر مرونة من أي برنامج كمبيوتر يمكن أن يكون). لذلك، يجب عليك استخدام نظام التداول؟ استجابة مختلفة لأشخاص مختلفين ولكن يجب أن لا تنفق آلاف الجنيهات على شراء نظام التداول التفكير بأن هذا هو الطريق إلى اللواء الملالي. بدلا من ذلك (على الأقل في البداية)، فإنه قد يكون فكرة أفضل لشراء بعض الكتب حول هذا الموضوع من التداول. يجب أن نفهم بالتأكيد بعض من عمل الأساسية وأدوات التداول قبل النظر في النظام التجاري. Q. لماذا هو أن معظم أنظمة التداول التجارية لا تعمل؟ A: نظريتي لماذا أنظمة التداول التجارية لا تعمل هو أن الناس الذين تطوير وبيع أنظمة أكثر اهتماما في صنع المال من بيع أنظمة التداول، بدلا من مساعدة عملائها كسب المال على المدى الطويل. في رأيي الشخصي أنه إذا كان الشخص جادا بشأن التداول في الأسواق المالية، أنها سوف تأخذ من الوقت للبحث وتطوير استراتيجية التداول الخاصة بهم. أنه سيؤتي ثماره أفضل ثم إعطاء شخص آخر من المال لأحد المنتجات التي قد تكون أو لا تكون موثوقة، أو قد أو قد لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه. لقد واجهت قدرا لا بأس به من الناس يعتنقون أن يكون "المعلمون" في بحثي أن أدعي معرفة ما الذي يتحدثون عنه ولكن ليس لدي فكرة عما هم حقا تقول.