التناوب تجارة مفهوم بسيط و قوي

تجارة التناوب: مفهوم بسيط وقوي 13 مايو 2013 05:00 11 تعليقات المشاهدات: 6443 هذه المرة أريد أن تغطي الموضوع الذي لم يتم تغطيتها هنا قبل: تداول التناوب. أولا سأعطيك بعض المعلومات الأساسية لماذا يجب أن ننظر إلى التداول التناوب في وقت لاحق وسوف أعرض نظام التناوب بسيطة لكنها قوية. الفكرة الأساسية وراء تداول التناوب بسيط: هل ترتيب قائمة الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة من قبل أي نوع من التدبير. ثم عليك أن تقرر لشراء أو بيع أو أسوأ أفضل عدد من الأسهم من هذه القائمة. يمكنك القيام بذلك في أقرب وقت الأسهم الجديدة تأتي في / الخروج من أعلى / أسوأ خمس حيازات أو على جدول زمني محدد مسبقا، على سبيل المثال كل أسبوع أو شهر. وهنا بعض الأسباب التي يجب أن ننظر إلى التداول التناوب: التنويع: هناك أوقات عندما تعمل استراتيجيات معينة أفضل من غيرها. ينبغي للمرء أن لا يضع كل بيضه في سلة واحدة. ذلك إلى جانب من الأرجوحة أو متوسط-الارتداد تداول هذا يمكن أن يكون بديلا للاهتمام. شراء حصة في قوة: هل تتذكر الوقت من منتصف فبراير إلى منتصف أبريل من هذا العام؟ شهرين مع ما يقرب من أي انتكاسة. الأوقات الصعبة بدلا عن التداول البديل. أنظمة التداول التناوب عادة شراء إلى قوة. ومن هنا تلك بشكل جيد في ظل هذه الظروف. لا الاعتماد على توقيت السوق: نحن نركز هلم جرا إيجاد أفضل الدخول أو أفضل مخرج. أنظمة التداول التناوب هي أقل حساسية لإيجاد أفضل دخول. أنت تركب أفضل الأسهم طالما أنها من بين أفضل الأسهم، ثم قمت بتغيير الخيول والذهاب مرة أخرى. بسيطة في التنفيذ: إذا كان التبديل بين الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة لم يتم ذلك في كثير من الأحيان، يمكن تنفيذ التداول يكون الاسترخاء جدا بالمقارنة مع بعض الاستراتيجيات الأخرى. وعلاوة على ذلك تكلفة التداول أقل من العبء، على الأقل لنماذج دوران نادرة. من السهل تطوير. مع برنامج التداول هذا الحق يمكن أن يكون مهمة سهلة إلى حد ما. هذا قد لا يكون مشكلة بالنسبة للكثيرين منكم، ولكن هناك بالتأكيد الناس الذين ليسوا مطوري البرمجيات المتطورة. واحد من الأسباب التي تحولت من برنامجي السابق (Tradesignal) لAmibroker هو قدرته على إعداد هذه النماذج من السهل جدا وسريع (مع بضع قليل من الخطوط فقط). نحن بحاجة إلى الإجابة على بعض الأسئلة مقدما: ماذا نريد للتجارة، ولماذا؟ أود أن تجارة الأسهم NASDAQ100 لهذا الغرض، وذلك لأن أعلى أو الأسوأ أداءا عادة ما تظهر وجود اتجاه قوي في أي من الاتجاهين. مجرد التفكير في أبل، وبدو والتعاون. كم عدد الأسهم نريد أن التجارة؟ اخترت 5-10 أعلى الأسهم للتداول. إذا كنت حصلت على العديد فإنك قد تدخل الأسهم التي قد لا تجعل إلى الأعلى. اتجاه التجارة: يمكنني استخدام التداول التناوب لفترة طويلة الوحيدة الصفقات. صعودا الاتجاهات أبطأ (= أطول) في التنمية مقارنة الاتجاهات سريعة وحادة أسفل. وبالتالي يتحرك صعودا هي أسهل للقبض. كيفية ترتيب الأسهم؟ وجود وسيلة جيدة لترتيب الأسهم لتقرر ما هو ضعيف وما هو قوي أمر بالغ الأهمية لنجاح نظام التناوب. باستخدام مؤشر على المدى القصير مثل RSI (2) لقياس قوة ليست فكرة جيدة، وعلى المدى القصير تميل العديد من الأسهم على أنها تعني، تعود. وبالتالي النظام سوف تدخل حيز القوة ويترك على ضعف (كما RSI (2) تصنيف قطرات). لذلك أنت في حاجة الى طريقة التي تبدو خارجة عن الاتجاه قصير الأمد وغير قادرة على قياس قوة الاتجاه الصحيح. الآن سوف ننظر في تفاصيل النظام على النحو المبين أعلاه. اسمحوا لي أن أذكر بوضوح أنني لا تتاجر النظام على النحو المبين أدناه. ولكن يمكنني استخدام نفس المفهوم والمكونات مماثلة. أقترح عليك استخدام نظام كنقطة انطلاق لالبحوث الخاصة بك. في حالة منصة التداول الحالية لا تقدم خدمات السمسرة التناوب ثم يجب عليك بالتأكيد النظر في Amibroker. انها فقط 199 $. أنا غير مرتبط مع AmiBroker، ولكن أعتقد أنه يقدم BANG كبير للBUG. أحد المبادئ الأساسية للتداول التناوب: أنت تركب أفضل الأسهم طالما أنها من بين أفضل الأسهم، ثم قمت بتغيير الخيول والذهاب مرة أخرى. ولكي يحدث ذلك أريد أن أجد أقوى الأسهم تتجه لأنها نعد بمواصلة الذهاب لبعض الوقت. طريقتي المفضلة لقياس قوة الاتجاه هي TSI. لذلك أنا ترتيب أسهم وفقا لقيمة TSI الخاصة بهم (أعلى قيمة TSI في الجزء العلوي). واسمحوا لي أن أقدم لكم بعض المعلومات الأساسية حول كيفية أجريت الاختبار. نظرت في بورصة ناسداك 100 سهم اليوم. السنة الأولى من التداول عام 2001. أنا لا أريد أن تدرج العصر "فقاعة" في نتائج اختباري. أي عمولة. وأغتنم أعلى 5 أسهم وتعيين 20٪ من الأسهم. إذا كانت النتيجة جيدة جدا نظرا لحقيقة أن المبدأ هو بسيط للغاية وسليمة. حوالي 32٪ معدل النمو السنوي المركب، وارتفاع متوسط٪ الفوز التجارة وكذلك الفائزين تقريبا 55٪. ولكن النظام لديه مشكلة: ما يقرب من 60٪ MaxDD (. = أقصى سحب). عاطفيا أنه سيكون من الصعب جدا على التجارة! ما كنت لا ترى. واحدة من المرات الأكثر ربحية من هذا النظام هو الصحيح بعد رسم هذه شديدة أسفل. أنا لست متأكدا من أنني يمكن أن يتداول هذا! لذلك إما أن التحوط، على سبيل المثال عن طريق التقليل المؤشر، أو يمكنك إضافة عنصر التوقيت لنظام التناوب الخاصة بك. أفعل كل من، اعتمادا على حالة السوق. تجنب الهبوط بالتعادل شديدة ولكن دعونا ننظر إلى إضافة عنصر توقيت لهذا النظام. أنا فقط بالتجارة النظام في الأوقات التي يكون فيها مؤشر إما فوق المتوسط ​​المتحرك 200 أو 30 MA. عادة ما تكون هذه السحب شديدة تحدث أقل من المتوسط ​​المتحرك 200 وسوف المتوسط ​​30 MA الثاني مساعدتي في الحصول على عندما يحدث الانتعاش. لذلك هذا التغيير الطفيف إلى تحسين الأداء بشكل ملحوظ في حين يجعل من الأسهل كثيرا على التجارة. أعرف أن هذا هو جزئيا ضد فلسفة التداول التناوب (= تكون دائما في السوق وتجنب توقيت السوق)، لذلك كنت بحاجة لمعرفة بهم مستوى تحمل المخاطر الخاصة بك. تردد من الصفقات النظام ينتج حاليا 585 الصفقات في نحو 10 عاما. انها ليست الكثير. لذلك لا ينبغي أن تكون تكلفة تداول قضية. من الراحة وكذلك جهة نظر عاطفية النظام يمكن زيادة تحسين. TSI ليس مؤشر سريع التغير، ولكن للخروج من الصفقات 585 هناك حوالي 120 الصفقات مع مدة 2 الحانات فقط. الذي يشير إلى أن التغييرات الترتيب لينتج في كثير من الأحيان، وبالتالي هذه الصفقات التي يمكن تجنبها. ولذلك فإنني أقترح عليك تنفيذ الصفقات مرة واحدة فقط في الأسبوع. حتى اختيار يوم من أيام الأسبوع وهذا الأكثر ملاءمة لك. التقطت الثلاثاء لهذا الاختبار، ولكن كل أيام الأسبوع الأخرى تنتج نتائج جيدة مماثلة. كما ترون، ومقاييس الأداء البقاء عن نفسه بينما بلغ عدد الصفقات قد انخفض بشكل ملحوظ. النظام قدم له أداء لائق من 37٪ سنويا في حين أنه من الممكن عاطفيا للتجارة. أنها تعطيك نقطة انطلاق جيدة لنظام التناوب الخاصة بك. ومع ذلك، أكثر أهمية من نظام قدمت هي الحقيقة التي يجب أن ننظر إلى تنويع استراتيجيات التداول الخاصة بك بسبب من الأسباب أشرت في بداية هذه المقالة. SetCustomBacktestProc (الصيغ \\ \\ تشمل cbt_midlevel. afl، صحيح)؛ SetOption (CommissionAmount، 0.0)؛ SetOption (MaxOpenshort، 0)؛ SetOption (MaxOpenLong، 5)؛